Week 10.3 Importance Sampling
Rejection sampling을 보완하기 위해 만든것이 Importance sampling 이다. Sampling을 왜하냐? Expectation 을 계산하거나 , 확률값을 계산하기 위해 Sampling을 한다. 즉 , 위의 2가지만 잘할수 있으면 sampling을 무식하게 여러번하지 않아도된다. 그래서 도입된것인 Importance sampling 이다. 특정 함수에 대한 E(f)를 구해보자. f에 들어가는 random variable (z)이 있고, random variable을 generate 하는 확률분포 p(z)가 있을수 있다. 위의 식의 제일 우항은 non equal 이다. 왜냐면 제일 우항을 제외하고는 무한대에 대한 확률을 다 계산하는것으로 나타내지만 현실은 불가능하다. 현실은 개별 In..
